PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и FSSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий GQSCX и FSSNX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


Доходность на риск

GQSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.80

-0.06

GQSCX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между GQSCX и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и FSSNX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSSNX в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и FSSNX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и FSSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-41.72%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.89%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-31.87%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.94%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.37%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и FSSNX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.52%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.52%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.30%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

23.41%

+1.54%