PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и VMNVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 3.39%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий GQRPX и VMNVX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GQRPX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.99

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.26

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

5.91

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQRPX и VMNVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и VMNVX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и VMNVX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.11%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.13%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-12.93%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.48%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.82%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.68%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и VMNVX

GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.87%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.01%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.07%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

9.52%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

11.96%

+5.45%