PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и MVGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий GQRPX и MVGIX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.18

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.64

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.28

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между GQRPX и MVGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и MVGIX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и MVGIX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-30.19%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.65%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.01%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-6.99%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.89%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и MVGIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.77%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.94%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.60%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

10.54%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

12.39%

+5.02%