PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.27%/yr vs 9.48%/yr for GQRIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQRPX показывает доходность 6.39%, а GQRIX немного выше – 6.55%.

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between GQRPX and GQRIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

1.00

The correlation between GQRPX and GQRIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

GQRPX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.76

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.14

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

2.67

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GQRIX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-28.86%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-5.40%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.47%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.29%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.53%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.90%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GQRIX

GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) имеют волатильность 2.90% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.68%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.26%

+0.01%

Сравнение комиссий GQRPX и GQRIX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GQRIX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GQRPX and GQRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQRIX has higher volatility (2.90%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs GQRIX's -28.86%.

GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор