PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GICPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с GICPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and GICPX (Gabelli Global Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.27%/yr vs 7.87%/yr for GICPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for GICPX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GICPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у GICPX с доходностью 4.13%.

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

GICPX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.03%
3 года*
18.25%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и GICPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		4.13%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%13.06%

Correlation

The correlation between GQRPX and GICPX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between GQRPX and GICPX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Gabelli Global Growth Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с GABTXGICPX с GWSAXGICPX с GABUX

Доходность на риск

GQRPX vs. GICPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GICPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGICPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.04

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

4.42

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GICPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GICPX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GICPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGICPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GICPX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки GICPX в -72.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GICPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXGICPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-72.92%

+44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-12.45%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-18.66%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-43.93%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.21%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-22.12%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GICPX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.90%, в то время как у Gabelli Global Growth Fund (GICPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXGICPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.43%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.69%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

13.21%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

22.13%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.76%

-3.49%

Сравнение комиссий GQRPX и GICPX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GICPX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GICPX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности GICPX в 13.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		13.30%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and GICPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICPX has higher volatility (3.43%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs GICPX's -72.92%.

GICPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и GICPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор