PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий GQRPX и GCCHX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.56

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.21

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.87

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

17.22

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.56

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между GQRPX и GCCHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GCCHX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GCCHX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-54.32%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.76%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-54.32%

+33.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.84%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-14.11%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.21%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GCCHX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.89%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.77%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

17.46%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

27.89%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

26.92%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

25.23%

-7.83%