PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQRPX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с ANEFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.32%/yr vs 12.93%/yr for ANEFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ANEFX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у ANEFX с доходностью 18.44%.

GQRPX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.51%
1 год
6.82%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

ANEFX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.84%
С начала года
18.44%
1 год
38.80%
3 года*
27.17%
5 лет*
12.93%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и ANEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.51%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		18.44%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%11.50%

Correlation

The correlation between GQRPX and ANEFX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.66

The correlation between GQRPX and ANEFX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX

Доходность на риск

GQRPX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQRPXANEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.02

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.61

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.96

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

12.37

-9.95

GQRPX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ANEFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и ANEFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и ANEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-61.28%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-13.35%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-20.82%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.63%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.48%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.42%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и ANEFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.70%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.95%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

16.34%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

19.55%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.88%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.25%

-2.05%

Сравнение комиссий GQRPX и ANEFX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и ANEFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности ANEFX в 8.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.38%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.13%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and ANEFX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEFX has higher volatility (7.95%) compared to GQRPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs ANEFX's -61.28%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и ANEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор