PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с GQJPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQJPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQRIX returned 13.86%/yr vs 17.09%/yr for GQJPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 5.96%.

GQRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.44%
1 год
7.46%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

GQJPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.31%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.78%0.91%20.18%19.79%-3.64%4.23%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.96%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Correlation

The correlation between GQRIX and GQJPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between GQRIX and GQJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX

Доходность на риск

GQRIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGQJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.49

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.07

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

5.55

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GQJPX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GQJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-21.83%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.56%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-9.45%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.42%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.74%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GQJPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеют волатильность 2.91% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.39%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

10.27%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

12.95%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

12.95%

+4.30%

Сравнение комиссий GQRIX и GQJPX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GQJPX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности GQJPX в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.44%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and GQJPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRIX has higher volatility (2.91%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs GQJPX's -21.83%.

GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и GQJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор