PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GQRIX и GQEIX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQRIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.45

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.69

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

1.97

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между GQRIX и GQEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GQEIX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GQEIX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-28.48%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.30%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.44%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.26%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.69%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.40%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GQEIX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.32%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.44%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.88%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.88%

-1.48%