Сравнение GQQQ с FMTM
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria, while FMTM is a Momentum fund. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs 63.73% for FMTM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 26.47% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between GQQQ and FMTM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between GQQQ and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GQQQ
FMTM
Сравнение GQQQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.28 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 20.65 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.36 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и FMTM
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -12.12% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.12% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.26% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.88% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.10% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и FMTM
Текущая волатильность для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) составляет 4.43%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.45% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 17.84% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 22.83% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.91% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.91% | -2.71% |
Сравнение комиссий GQQQ и FMTM
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и FMTM
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and FMTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to GQQQ (4.43%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 40.22% for GQQQ. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GQQQ has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 40.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
GQQQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.23% for FMTM.
GQQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор