Сравнение GQQQ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GQQQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQQQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | -2.42% | 26.47% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GQQQ
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQQQ и FMTM
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GQQQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GQQQ
FMTM
Сравнение GQQQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.23 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 12.18 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.71 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GQQQ и FMTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и FMTM
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.50% | 0.46% | 0.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и FMTM
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -12.12% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.12% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.27% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.89% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.21% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и FMTM
Текущая волатильность для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) составляет 6.98%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQQQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.78% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 19.28% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 23.38% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.19% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.19% | -2.62% |