PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQLVX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и GTAPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
3.39%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.48%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.48%.


GQLVX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.11%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.49%
10 лет*

GTAPX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.48%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.62%
3 года*
10.52%
5 лет*
9.06%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQLVX и GTAPX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.


Доходность на риск

GQLVX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQLVXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.71

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.49

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.59

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

12.81

-5.83

GQLVX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQLVXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GTAPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GTAPX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности GTAPX в 15.67%


TTM202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
7.35%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
15.67%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GTAPX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTAPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQLVXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-30.40%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-3.01%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-12.21%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.12%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.09%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.16%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GTAPX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQLVXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.85%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

5.11%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

8.18%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

10.89%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

10.20%

+10.93%