Сравнение GQLVX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 3.39% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.48% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.48%.
GQLVX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GTAPX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
GQLVX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
GQLVX
GTAPX
Сравнение GQLVX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.71 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.59 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 12.81 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GTAPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GTAPX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности GTAPX в 15.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.35% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.67% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GTAPX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -30.40% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -3.01% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -12.21% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.12% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.16% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GTAPX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.85% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 5.11% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 8.18% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 10.89% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 10.20% | +10.93% |