PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQLVX с DQIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GQLVX returned 9.46%/yr vs 15.27%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GQLVX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 12.12%.

GQLVX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
24.18%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

DQIRX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.25%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.27%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQLVX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		11.07%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		12.12%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%0.32%

Correlation

The correlation between GQLVX and DQIRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.86

Over the past year, the correlation between GQLVX and DQIRX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTLLX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX

Доходность на риск

GQLVX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQLVXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.57

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.42

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.34

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

17.72

-3.70

GQLVX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQIRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и DQIRX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQLVXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-50.77%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.79%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-18.48%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-20.34%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.07%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.92%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и DQIRX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 3.79%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQLVXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.23%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.65%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.48%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.89%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

17.41%

+3.52%

Сравнение комиссий GQLVX и DQIRX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и DQIRX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DQIRX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.90%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.25%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQLVX and DQIRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (4.23%) compared to GQLVX (3.79%). In terms of maximum drawdown, GQLVX dropped -42.79% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQLVX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор