Сравнение GQJPX с SISEX
GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and SISEX (Shelton International Select Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GQJPX returned 9.13%/yr vs 7.74%/yr for SISEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for SISEX.
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и SISEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у SISEX с доходностью 14.29%.
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
SISEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQJPX и SISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 14.29% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GQJPX and SISEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between GQJPX and SISEX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQJPX vs. SISEX — Ранг доходности на риск
GQJPX
SISEX
Сравнение GQJPX c SISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | SISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.14 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.75 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и SISEX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и SISEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQJPX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -32.68% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.94% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -14.30% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -32.68% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.13% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.43% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и SISEX
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 3.43%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQJPX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.18% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.70% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 14.81% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.40% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.44% | -2.53% |
Сравнение комиссий GQJPX и SISEX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и SISEX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SISEX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.55% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GQJPX and SISEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SISEX has higher volatility (4.18%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs SISEX's -32.68%.
SISEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQJPX и SISEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор