PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQJPX с GQRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both mutual funds - GQJPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQJPX returned 17.09%/yr vs 13.86%/yr for GQRIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.78%.

GQJPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.31%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.44%
1 год
7.46%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQJPX и GQRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.96%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.78%0.91%20.18%19.79%-3.64%4.23%

Correlation

The correlation between GQJPX and GQRIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between GQJPX and GQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

GQJPX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.30

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

3.03

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и GQRIX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQJPXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-28.86%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-5.40%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-16.47%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.32%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.90%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и GQRIX

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) имеют волатильность 2.88% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQJPXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.95%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

9.02%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.68%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

17.25%

-4.30%

Сравнение комиссий GQJPX и GQRIX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и GQRIX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GQRIX в 7.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.44%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GQJPX and GQRIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRIX has higher volatility (2.91%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs GQRIX's -28.86%.

GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQJPX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор