PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQJPX с FAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQJPX с FAOSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GQJPX returned 9.32%/yr vs 3.50%/yr for FAOSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GQJPX

1 день
0.89%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.47%
С начала года
6.98%
1 год
14.53%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQJPX и FAOSX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		6.98%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%7.31%

Correlation

The correlation between GQJPX and FAOSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GQJPX and FAOSX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с PEQUXGQJPX с JIREGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEM
Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX

Доходность на риск

GQJPX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQJPXFAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.34

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.42

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.39

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-0.60

+4.92

GQJPX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и FAOSX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и FAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQJPXFAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-36.24%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.26%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-13.96%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-36.24%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.86%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.91%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.36%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и FAOSX

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQJPXFAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.00%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

1.50%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.17%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

16.68%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.59%

-3.68%

Сравнение комиссий GQJPX и FAOSX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и FAOSX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQJPX and FAOSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQJPX has higher volatility (3.40%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs FAOSX's -36.24%.

GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQJPX и FAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор