PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQJPX с CIUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX).

GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQJPX и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у CIUEX с доходностью 0.29%.

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX

Сравнение комиссий GQJPX и CIUEX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CIUEX в 0.10%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

GQJPX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXCIUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.31

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.65

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIUEX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQJPX и CIUEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и CIUEX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CIUEX в 3.15%

TTM2025202420232022202120202019
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и CIUEX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и CIUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQJPXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-37.39%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.89%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.67%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.80%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.10%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и CIUEX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQJPXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.06%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.66%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.52%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

17.41%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.00%

-5.95%