PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQJPX с APHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQJPX и APHIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.38%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		8.65%36.49%10.89%14.52%-19.35%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 8.65%.

GQJPX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.63%
1 год
18.48%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

APHIX

1 день
3.55%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.50%
1 год
34.87%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с COSSXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий GQJPX и APHIX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQJPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.24

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.87

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.50

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

13.32

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.24

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQJPX и APHIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и APHIX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности APHIX в 20.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.06%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		20.83%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и APHIX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQJPXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-68.47%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.77%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.55%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-23.20%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и APHIX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 4.56%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQJPXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.96%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.67%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.67%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.68%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.20%

-3.15%