Сравнение GQI с FIYY
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GQI charges 0.34%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности GQI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 5.94% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between GQI and FIYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
GQI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и FIYY
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -2.51% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.50% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 4.95% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 4.95% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 4.95% | +8.09% |
Сравнение комиссий GQI и FIYY
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и FIYY
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.52% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and FIYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
GQI has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Natixis and GraniteShares. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для GQI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор