PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQHPX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и NEIMX


2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.


GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
10 лет*

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий GQHPX и NEIMX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

GQHPX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQHPXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.65

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.49

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

12.55

-8.05

GQHPX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQHPXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.03

+0.87

Корреляция

Корреляция между GQHPX и NEIMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и NEIMX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и NEIMX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQHPXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-92.94%

+75.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.78%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-90.08%

+87.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-9.92%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и NEIMX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQHPXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.52%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.65%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

576.30%

-563.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

407.62%

-394.95%