Сравнение GQHPX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQHPX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQHPX и NEIMX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
GQHPX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
GQHPX
NEIMX
Сравнение GQHPX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.32 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.49 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 12.55 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.03 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между GQHPX и NEIMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и NEIMX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и NEIMX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQHPX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -92.94% | +75.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -10.78% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -90.08% | +87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.92% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и NEIMX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQHPX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.05% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.52% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.65% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 576.30% | -563.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 407.62% | -394.95% |