PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и HFCVX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		8.08%18.27%9.59%5.81%6.12%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у HFCVX с доходностью 8.08%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFCVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.11%
С начала года
8.08%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.49%
3 года*
14.34%
5 лет*
12.10%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий GQHPX и HFCVX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.87

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.55

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.86

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Корреляция

Корреляция между GQHPX и HFCVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и HFCVX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.84%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и HFCVX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-65.75%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.71%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.47%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.28%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.49%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и HFCVX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.96%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.92%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.76%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.28%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.48%

-3.81%