PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с FALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и FALIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%4.61%

Доходность по периодам

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с LEXCXFALIX с FSPSX

Сравнение комиссий GQHPX и FALIX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

GQHPX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXFALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.65

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FALIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между GQHPX и FALIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и FALIX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и FALIX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и FALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-62.37%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.28%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.17%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-13.32%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.53%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и FALIX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.00%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

5.82%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.13%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

16.55%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

18.62%

-5.95%