PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

GQGIX управляется GQG Partners. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%26.17%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с CNWIXPEAFX с FEDIX

Сравнение комиссий GQGIX и PEAFX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.13

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.97

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.72

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между GQGIX и PEAFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и PEAFX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PEAFX в 2.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и PEAFX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-47.18%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.14%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-28.57%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.13%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и PEAFX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) имеют волатильность 5.96% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.22%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.52%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.90%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.24%

-1.24%