PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		9.43%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

GQFPX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.43%
6 месяцев
11.50%
1 год
18.74%
3 года*
16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GQFPX и GQEIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.33

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.53

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.48

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

1.22

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.33

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между GQFPX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GQEIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.86%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GQEIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-28.48%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-7.34%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-7.54%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.69%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GQEIX

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.98%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.43%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.47%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

15.89%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

18.88%

-6.00%