PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQFPX с GQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both mutual funds - GQFPX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQEIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQFPX returned 14.32%/yr vs 13.59%/yr for GQEIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 6.57%.

GQFPX

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.70%
1 год
15.46%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQFPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.65%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%5.85%

Correlation

The correlation between GQFPX and GQEIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between GQFPX and GQEIX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PORTXGQFPX с GQGIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX

Доходность на риск

GQFPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.52

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.81

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.78

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

1.74

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.52

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GQEIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQFPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-28.48%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-6.73%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-18.92%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-8.86%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.75%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.00%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GQEIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.32%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQFPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.15%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

15.88%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

18.75%

-5.92%

Сравнение комиссий GQFPX и GQEIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GQEIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности GQEIX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.93%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQFPX and GQEIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to GQFPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs GQEIX's -28.48%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQFPX и GQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор