PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции SSSYX по среднегодовой доходности: 14.85% против 14.02% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий GQETX и SSSYX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

GQETX
GMO Quality Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

GQETX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.30

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.11

+0.57

Корреляция

Корреляция между GQETX и SSSYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и SSSYX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и SSSYX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-91.48%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.49%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-91.48%

+61.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-6.22%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.20%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.52%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и SSSYX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.34%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.29%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.89%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

124.43%

-107.40%