PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Resources Fund (GOFIX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GOFIX
GMO Resources Fund		30.03%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 30.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GQETX имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции GOFIX немного отстают с 14.57%.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GOFIX

1 день
1.85%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.03%
6 месяцев
39.95%
1 год
68.15%
3 года*
9.73%
5 лет*
8.52%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Сравнение комиссий GQETX и GOFIX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

GOFIX
GMO Resources Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.61

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.14

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.48

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

16.25

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GOFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.61

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между GQETX и GOFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GOFIX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GOFIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.37%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GOFIX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-51.77%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-19.68%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-45.10%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-45.98%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

0.00%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-13.74%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.22%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GOFIX

GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Resources Fund (GOFIX) имеют волатильность 5.64% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

15.52%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

26.98%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

25.31%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

25.57%

-8.54%