Сравнение GQETX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 14.96% против 7.70% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GMCDX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GQETX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GQETX
GMCDX
Сравнение GQETX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.17 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 4.61 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.77 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.78 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 18.76 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.17 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и GMCDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GMCDX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GMCDX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GMCDX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -68.24% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -4.90% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -26.02% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -26.02% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.89% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -17.75% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.16% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GMCDX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.32% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 3.97% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 6.73% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.16% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 9.31% | +7.72% |