PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQEPX с RBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с RBCGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.69%/yr vs 4.85%/yr for RBCGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 1.85%/yr for RBCGX.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и RBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у RBCGX с доходностью 4.24%.

GQEPX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.44%
С начала года
5.64%
1 год
4.74%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

RBCGX

1 день
1.07%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.24%
1 год
8.23%
3 года*
18.95%
5 лет*
4.85%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и RBCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		5.64%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		4.24%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-19.50%

Correlation

The correlation between GQEPX and RBCGX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between GQEPX and RBCGX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS
Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с TILIXRBCGX с BLUEXRBCGX с ONERXRBCGX с ADXRBCGX с VIGAX

Доходность на риск

GQEPX vs. RBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c RBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQEPXRBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.85

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.58

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.47

-0.02

GQEPX vs. RBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBCGX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и RBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и RBCGX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки RBCGX в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и RBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXRBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-77.12%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-14.55%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-17.27%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-45.47%

+24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-3.99%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-24.33%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.75%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и RBCGX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 4.33%, в то время как у Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXRBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.12%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.90%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.98%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.08%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.62%

-1.96%

Сравнение комиссий GQEPX и RBCGX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RBCGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и RBCGX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности RBCGX в 16.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.61%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		16.01%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and RBCGX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBCGX has higher volatility (5.12%) compared to GQEPX (4.33%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs RBCGX's -77.12%.

RBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и RBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор