PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEPX показывает доходность 9.54%, а GQEIX немного выше – 9.61%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с SVPFX

Сравнение комиссий GQEPX и GQEIX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.45

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.69

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

1.97

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между GQEPX и GQEIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и GQEIX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и GQEIX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-28.48%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.30%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-20.44%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.69%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и GQEIX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеют волатильность 2.77% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.32%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.44%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.88%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.88%

-0.03%