PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с DAVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с DAVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Davenport Core Fund (DAVPX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и DAVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и DAVPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DAVPX с доходностью -6.18%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Davenport Core Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX

Сравнение комиссий GQEPX и DAVPX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DAVPX в 0.86%.

DAVPX
Davenport Core Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQEPX vs. DAVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c DAVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXDAVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.44

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.77

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

2.72

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. DAVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAVPX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и DAVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXDAVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между GQEPX и DAVPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и DAVPX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности DAVPX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и DAVPX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки DAVPX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и DAVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXDAVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-51.80%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.47%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-26.40%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-8.06%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.38%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.96%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и DAVPX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Davenport Core Fund (DAVPX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXDAVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.85%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.96%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

17.39%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.77%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.82%

+1.03%