PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.81%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GQEIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.96%
1 год
5.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GQEIX и YFSIX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.99

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

4.42

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.99

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между GQEIX и YFSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и YFSIX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.72%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и YFSIX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-35.10%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-14.20%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-25.14%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.03%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.93%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.38%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и YFSIX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.77%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

9.23%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

19.89%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

21.29%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.20%

+2.68%