PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both mutual funds - GQEIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GQG Partners Inc, while GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, GQEIX returned 10.44%/yr vs 9.48%/yr for GQRIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEIX показывает доходность 6.57%, а GQRIX немного ниже – 6.55%.

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%15.03%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between GQEIX and GQRIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between GQEIX and GQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

GQEIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.76

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.14

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

2.67

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQRIX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-28.86%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.40%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.47%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-20.29%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-4.53%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.90%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQRIX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.90%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.96%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.02%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.68%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.26%

+1.49%

Сравнение комиссий GQEIX и GQRIX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQRIX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GQEIX and GQRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs GQRIX's -28.86%.

GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор