PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и FGRTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-14.72%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий GQEIX и FGRTX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.47

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.09

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.25

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

10.43

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между GQEIX и FGRTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и FGRTX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и FGRTX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-56.17%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.17%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-23.35%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.77%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.62%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и FGRTX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.56%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.76%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.39%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.73%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.12%

+0.76%