PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с CHTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с CHTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и CHTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и CHTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
CHTRX
Invesco Charter Fund		-5.95%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-13.33%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -5.95%.

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

CHTRX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-4.26%
1 год
13.01%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Invesco Charter Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX

Сравнение комиссий GQEIX и CHTRX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXCHTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.78

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.22

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.32

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

5.17

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. CHTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CHTRX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и CHTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXCHTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между GQEIX и CHTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и CHTRX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности CHTRX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.68%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и CHTRX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и CHTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXCHTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-56.30%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.77%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-26.77%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-13.33%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.89%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и CHTRX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.98%, в то время как у Invesco Charter Fund (CHTRX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXCHTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.50%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.52%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

17.85%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.75%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.16%

-0.28%