Сравнение GQEFX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 20.10% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и SVPFX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
GQEFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
GQEFX
SVPFX
Сравнение GQEFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.32 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и SVPFX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и SVPFX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -6.37% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -5.22% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -0.35% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.99% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.98% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и SVPFX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 0.85% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 1.37% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 8.01% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.59% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 5.59% | +12.25% |