PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEFX с SVPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEFX returned 13.05%/yr vs 2.06%/yr for SVPFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GQEFX charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.38%.

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.65%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEFX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%20.10%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.38%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GQEFX and SVPFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.14

The correlation between GQEFX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с FNDX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX

Доходность на риск

GQEFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.29

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.32

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.88

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

13.16

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.29

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.39

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и SVPFX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEFXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-6.37%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-1.33%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-5.32%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-6.37%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.30%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.93%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.43%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и SVPFX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEFXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.67%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.47%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

2.26%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.60%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

5.51%

+12.25%

Сравнение комиссий GQEFX и SVPFX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и SVPFX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SVPFX в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQEFX and SVPFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEFX has higher volatility (2.89%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, GQEFX dropped -30.42% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEFX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор