PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с SSEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-6.06%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-3.65%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -3.65%.

GQEFX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.81%
1 год
12.93%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SSEYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.75%
1 год
17.06%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с ORDNXGQEFX с QUERX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий GQEFX и SSEYX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

GQEFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.19

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между GQEFX и SSEYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и SSEYX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SSEYX в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.87%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.44%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и SSEYX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-33.75%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.88%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.52%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.55%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.14%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и SSEYX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.53%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.29%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.91%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.04%

-0.20%