PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEFX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEFX returned 13.05%/yr vs 13.92%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GQEFX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 11.35%.

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

SSEYX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.75%
1 год
28.87%
3 года*
22.59%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEFX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		11.35%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%11.29%

Correlation

The correlation between GQEFX and SSEYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between GQEFX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMCDX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

GQEFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.39

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.26

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.19

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

14.90

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и SSEYX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEFXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-33.75%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.88%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-18.74%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.52%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.32%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.90%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и SSEYX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 2.89% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEFXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.97%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.86%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.91%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.06%

-0.30%

Сравнение комиссий GQEFX и SSEYX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и SSEYX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SSEYX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.24%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

GQEFX and SSEYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEFX has higher volatility (2.89%) compared to SSEYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GQEFX dropped -30.42% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEFX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор