PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GMOIXGQEFX с ORDNX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий GQEFX и RCKSX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.06

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.09

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.93

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Корреляция

Корреляция между GQEFX и RCKSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и RCKSX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и RCKSX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-57.88%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.29%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-23.50%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-1.74%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-9.58%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.16%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и RCKSX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.72%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.88%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.40%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.59%

+0.25%