Сравнение GPTY с HPYM.TO
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 1.47% for HPYM.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPTY торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.48%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.48% | 12.04% |
Correlation
The correlation between GPTY and HPYM.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between GPTY and HPYM.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
GPTY
HPYM.TO
Сравнение GPTY c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.30 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 0.81 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.21 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.10 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и HPYM.TO
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -12.28% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -4.96% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.45% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.92% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 1.82% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и HPYM.TO
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 2.28% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 4.93% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 6.92% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 8.33% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 8.33% | +20.52% |
Сравнение комиссий GPTY и HPYM.TO
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и HPYM.TO
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and HPYM.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор