PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

GPTY и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и ENCL.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		23.71%16.09%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 23.71%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
3.59%
С начала года
23.71%
6 месяцев
27.05%
1 год
37.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий GPTY и ENCL.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.67

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.09

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.83

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между GPTY и ENCL.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и ENCL.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и ENCL.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-21.05%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-20.51%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-4.44%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.96%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.28%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и ENCL.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.00%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

13.25%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.87%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

21.22%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

21.22%

+8.08%