Сравнение GPTY с CWII
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | -8.10% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between GPTY and CWII is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. CWII — Ранг доходности на риск
GPTY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и CWII
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -51.04% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | 0.00% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -33.26% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 13,701.30% | -13,675.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 13,701.30% | -13,671.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 13,701.30% | -13,671.59% |
Сравнение комиссий GPTY и CWII
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и CWII
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and CWII have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 34.91% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор