PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTUX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTUX с ASTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GPTUX returned 9.20%/yr vs 7.06%/yr for ASTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPTUX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности GPTUX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTUX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у ASTIX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции ASTIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.06% соответственно.

GPTUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.21%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.71%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.20%

ASTIX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.46%
1 год
17.72%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTUX и ASTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		6.96%7.08%20.29%14.85%-6.15%19.72%-3.42%20.50%-4.54%18.93%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.15%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%

Correlation

The correlation between GPTUX and ASTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between GPTUX and ASTIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Tactical Allocation Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с GPTUX:
GPTUX с SPYGPTUX с GMSMXGPTUX с GPSTXGPTUX с GMLGXGPTUX с GMLVXGPTUX с GMCOXGPTUX с GMWEX
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX

Доходность на риск

GPTUX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTUX
Ранг доходности на риск GPTUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTUX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTUX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTUXASTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.45

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
5.28

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.71

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

8.83

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

42.20

-34.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTUX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTUX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ASTIX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTUX и ASTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTUXASTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.45

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GPTUX и ASTIX

Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTUXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-22.48%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-2.48%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-10.89%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-14.55%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-22.48%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.36%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.09%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.74%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTUX и ASTIX

GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTUXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.00%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.08%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

6.34%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

8.61%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

10.30%

+2.60%

Сравнение комиссий GPTUX и ASTIX

GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTUX и ASTIX

Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности ASTIX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.93%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		7.83%8.37%6.41%1.24%4.81%10.27%4.82%4.34%4.68%3.43%1.05%1.05%

Часто задаваемые вопросы

GPTUX and ASTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTUX has higher volatility (3.90%) compared to ASTIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, GPTUX dropped -22.84% vs ASTIX's -22.48%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTUX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор