Сравнение GPTCX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -0.74% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и FRGAX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GPTCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GPTCX
FRGAX
Сравнение GPTCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.93 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.96 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и FRGAX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и FRGAX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -11.77% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.53% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.02% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.62% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.87% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и FRGAX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.51% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 7.04% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 12.09% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 10.33% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 10.33% | -1.92% |