Сравнение GPT с INKM
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GPT returned 31.44% vs 12.99% for INKM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности GPT и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.
GPT
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам GPT и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 13.08% | 24.85% | -3.42% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.00% | 11.86% | -2.71% |
Correlation
The correlation between GPT and INKM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between GPT and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. INKM — Ранг доходности на риск
GPT
INKM
Сравнение GPT c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.87 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 11.30 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.19 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GPT и INKM
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -28.58% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -4.55% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.69% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.15% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и INKM
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 1.65% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 4.60% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 5.96% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 8.30% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 9.78% | +10.89% |
Сравнение комиссий GPT и INKM
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и INKM
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности INKM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.67% | 0.75% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.84% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and INKM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPT has higher volatility (4.67%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs INKM's -28.58%.
On 1-year performance, GPT leads with 31.44% vs 12.99% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPT has performed better with a 31.44% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.67% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.50% for INKM.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPT и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор