Сравнение GPT с GXTG
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, GPT returned 26.57% vs -8.62% for GXTG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности GPT и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.
GPT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 11.42% | 24.85% | -4.02% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | 0.19% |
Correlation
The correlation between GPT and GXTG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between GPT and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. GXTG — Ранг доходности на риск
GPT
GXTG
Сравнение GPT c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.35 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -0.75 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT и GXTG
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -67.81% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -24.65% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -61.74% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -43.29% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 11.51% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и GXTG
Текущая волатильность для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) составляет 4.70%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что GPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 10.35% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 23.82% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 29.78% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 28.45% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 29.96% | -9.34% |
Сравнение комиссий GPT и GXTG
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и GXTG
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GXTG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.68% | 0.75% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and GXTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to GPT (4.70%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs GXTG's -67.81%.
On 1-year performance, GPT leads with 26.57% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GPT has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPT has performed better with a 26.57% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.68% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and Global X. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.50% for GXTG.
GPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPT и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор