Сравнение GPSTX с CSUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и CSUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 8.35% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.48% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
CSUAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и CSUAX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Доходность на риск
GPSTX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
GPSTX
CSUAX
Сравнение GPSTX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.36 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.32 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и CSUAX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.46% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и CSUAX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и CSUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -52.20% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -7.98% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -20.45% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -35.05% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -4.38% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.49% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.83% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и CSUAX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.26% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 6.89% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 11.48% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.89% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.89% | +2.36% |