PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с USHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and USHYX (USAA High Income Fund) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GPSCX charges 1.25%/yr vs 0.76%/yr for USHYX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHYX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.05%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%
USHYX
USAA High Income Fund		1.10%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Correlation

The correlation between GPSCX and USHYX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.32

The correlation between GPSCX and USHYX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с NCLEXGPSCX с USAGXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOT

Доходность на риск

GPSCX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPSCX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSCXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.30

—

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и USHYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и USHYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.47%

—

Сравнение комиссий GPSCX и USHYX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и USHYX

GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%
USHYX
USAA High Income Fund		6.98%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and USHYX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и USHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор