Сравнение GPSCX с USCRX
GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and USCRX (USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USCRX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSCX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for USCRX.
Доходность
Сравнение доходности GPSCX и USCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPSCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам GPSCX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | -13.27% | 24.26% | 7.27% | -37.24% | -7.96% | 37.80% | 38.52% | -8.92% | 37.59% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 8.91% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Correlation
The correlation between GPSCX and USCRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.78 |
The correlation between GPSCX and USCRX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSCX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
GPSCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCRX
Сравнение GPSCX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPSCX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPSCX и USCRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSCX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSCX и USCRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSCX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.10% | — |
Сравнение комиссий GPSCX и USCRX
GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSCX и USCRX
GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 40.41% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 9.55% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
GPSCX and USCRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPSCX и USCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор