PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с KSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between GPSCX and KSOAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г.

0.64

The correlation between GPSCX and KSOAX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с USAGXGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

GPSCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPSCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и KSOAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и KSOAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.13%

—

Сравнение комиссий GPSCX и KSOAX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и KSOAX

Ни GPSCX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and KSOAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор