Сравнение GPROX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GPROX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.34% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и MFWIX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GPROX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GPROX
MFWIX
Сравнение GPROX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.44 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.99 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.89 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 7.31 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и MFWIX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и MFWIX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -33.01% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -6.85% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -20.22% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -23.36% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -5.18% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -3.83% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.77% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и MFWIX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.44% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 5.43% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 8.94% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.11% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 9.61% | +7.35% |