Сравнение GPROX с GPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и GPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и GPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -4.64% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -7.60% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью -7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPROX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции GPMCX немного впереди с 8.17%.
GPROX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 7.94%
GPMCX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и GPMCX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.
Доходность на риск
GPROX vs. GPMCX — Ранг доходности на риск
GPROX
GPMCX
Сравнение GPROX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | GPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.32 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | GPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и GPMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и GPMCX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности GPMCX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.64% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.60% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и GPMCX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, примерно равная максимальной просадке GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | GPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -44.27% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.75% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -44.27% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -44.27% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -22.66% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -15.01% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и GPMCX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | GPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.27% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.61% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.20% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.02% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.81% | +2.16% |