PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPROX с GPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPROX с GPMCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) and GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) are both mutual funds - GPROX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPMCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPROX returned 9.11%/yr vs 8.96%/yr for GPMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPROX charges 1.49%/yr vs 1.85%/yr for GPMCX.

Доходность

Сравнение доходности GPROX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPROX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции GPMCX немного отстают с 8.96%.

GPROX

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.57%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.26%
1 год
7.10%
3 года*
9.97%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
9.11%

GPMCX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.97%
1 год
2.14%
3 года*
8.35%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPROX и GPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		4.79%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-1.35%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%

Correlation

The correlation between GPROX and GPMCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between GPROX and GPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Reach Fund

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPEOXGPROX с ARTHXGPROX с GPGCXGPROX с GISOXGPROX с GGSOXGPROX с GPIOXGPROX с GPGOX
Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с GPEOX

Доходность на риск

GPROX vs. GPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPROXGPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.30

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.53

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.30

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.90

+1.64

GPROX vs. GPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPROX и GPMCX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, примерно равная максимальной просадке GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPROXGPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-44.27%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.75%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-16.40%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-44.27%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-44.27%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-17.44%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-15.05%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.57%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и GPMCX

Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPROXGPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.80%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.26%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.83%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.10%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.85%

+2.20%

Сравнение комиссий GPROX и GPMCX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и GPMCX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.79%, что больше доходности GPMCX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.37%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		18.79%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GPROX and GPMCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPROX has higher volatility (5.30%) compared to GPMCX (3.80%). In terms of maximum drawdown, GPROX dropped -43.86% vs GPMCX's -44.27%.

GPROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPROX и GPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор