Сравнение GPROX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности GPROX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GPROX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.98% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и GLIFX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
GPROX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
GPROX
GLIFX
Сравнение GPROX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.28 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.90 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.78 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 11.41 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.28 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и GLIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и GLIFX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и GLIFX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -29.65% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.00% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -17.15% | -26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -29.65% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -6.13% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -3.35% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.19% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и GLIFX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.77% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.40% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.73% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 10.71% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.25% | +3.71% |